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복귀 BREAKING DOWN 평균 복귀 평균이 이론은 주식 또는 누구의 최근 성과 크게 역사적 평균에서 차이가있는 다른 유가 증권의 구매 또는 판매와 관련된 많은 투자 전략을 주도하고있다. 그러나 수익률의 변화는 회사가 더 이상은 평균 회귀가 발생하는 것이 어렵다 경우에 한 번했던 같은 전망을 가지고 있다는 신호가 될 수 있습니다. %의 수익률과 가격은이 현상의 대상이 될 수 있습니다 금리 또는 회사의 경우에도 주가 수익률을 되 돌리는 평균 고려하는 유일한 방법 아니다. 복귀는 이전 상태로 다시 어떤 조건의 반환을 포함한다. 평균 회귀의 경우, 생각은 장기 규범에서 멀리 벗어나있는 어떤 가격이 다시 그 이해의 상태로 되 돌리는 반환 것입니다. 정상적인 성장 또는 다른 변동 패러다임의 예상되는 부분이기 때문에이 이론은 비교적 극단적 인 변화의 복귀에 초점을 맞추고 있습니다. 평균 복귀 이론은 시장 조건의 통계적 분석의 일부로서 사용되며, 전체 거래 전략의 일부가 될 수있다. 그것은 저를 구입하고, 이론적으로, 다시 정상적인 패턴으로 돌아갑니다 비정상적인 활동을 식별하는 희망에 의해, 높은 판매의 아이디어에 잘 적용됩니다. 예상치 못한 높거나 낮은이 규범의 변화의 표시가 될 수 있기 때문에 정상적인 패턴 반환이 보장되지 않습니다. 이러한 이벤트는 포함 할 수 있지만, 부정적인 측면에 새로운 제품 출시 또는 긍정적 인 측면에서 개발, 또는 리콜과 소송에 한정되는 것은 아니다. 심지어 극단적 인 사건으로, 보안이 평균 반전을 경험하게 될 것입니다 수 있습니다. 대부분의 시장 활동과 마찬가지로, 특정 이벤트 또는 특정 증권의 전반적인 매력에 영향을 미치지 않습니다 방법에 대한 몇 가지 보장이있다. 복귀 거래 평균의 복귀 거래는 이전 상태로 되돌아 갈 것이라는 가정에 기초하여 특정 보안의 가격 내에서 극단적 인 변화를 활용 보이는 것을 의미한다. 이 이론은 그 상인 예기치 반등에 이익 이상 낮은 발생에 저장할 수있는 바와 같이, 매매 모두에 적용될 수있다. 더 만기일과 채권. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 메타 트레이더 전문가 어드바이저의 우리가보고 된 다른 시스템에서 반대 거의 완벽하게 작동하는 시스템을 살펴 보자. 이 시스템은 작고 빠른 이익을 목표로하고 그들이 평균으로 되돌릴 때까지 패자에 보유하고있다. 또한 2002-2012에서 거의 두 배에 의해 S P 500을 상회. 시스템 3 주 고 / 저 시스템에 대한 평균 복귀 시스템입니다. 그것은 시장이 장기 추세에 있고, 시간의 세 직선 단위의 추세에서 벗어나는 경우, 다시 평균에 복귀 할 가능성이 있다는 이론에서 작동합니다. 이 경우, 우리는 장기적 트렌드를 정의 부 (200) 단순 이동 평균 (SMA)를 사용하여 5 부 SMA는 단기간 평균을 정의. 그 숫자를 사용하여, 우리는 낮은 최고 낮은 기온을 모두 만드는 세 개의 연속적인 단위를 간다 어떤 시장이 다시 SMA 가격이 세 개의 연속 낮은 낮은 가격했다 200 단위 SMA 가격 5 단위의 단기 평균 거래 규칙 가격에 복귀 할 가능성이 있음을 가정한다 세 개의 연속 낮은 최고 가격 200 단위 SMA 가격했다 가격은 가격은 5 단위 SMA 종료 짧은 위에 교차하는 세 개의 연속 높은 최고를 만든 세 개의 연속 높은 기온을했다 SMA 가격 5 단위는 경우 : 5 단위 이하 가격의 십자가는 SMA 백 테스팅은 백 테스팅 결과 나는이 시스템에 발견 결과는 20 다양한 ETF를 포트폴리오가 포함되어 있습니다. 포트폴리오는 임의의 주어진 시간에 (10)의 위치로 제한되었다. backtest이 전략은 112.08 총 순이익을 기록, 2002 년 1 월 1 일 시작하고 조금 더 10.5 년 이상에 걸쳐 8 월 1 일, 2012 년을 달렸다. 이것은 7.36의 연간 수익률로 분해. 같은 기간 동안, S P 500은 배당금을 재투자하는 경우 3.984로 분해 23.087의 총 수익을했다. 이 시스템은 73.79 승자했고, 26.21는 패자했다있는 1389 거래의 총을 기록했다. 승리 무역에 평균 이익은 1.73이었고지는 무역에 평균 손실은 2.69이었다. 무역의 평균 길이는 4.56 바 있었다. 승리는 평균에게 3.44 막대를 거래하고, 손실 거래는 7.71 막대를 평균. 백 테스트 기간 동안, 포트폴리오 큰 자본은 15.19이었다. 하나의 무역에서 가장 큰 삭감은 18.84이었다. 이 시스템은 1.60의 샤프 비율을 기록했다. 시스템 분석이 시스템은 내가 이전에 덮여 한 시스템에서 매우 다르다. 그것은 역 이익률이 있지만, 때문에 73 승 속도의 수익성을 유지 할 수 있습니다. 모든 패자에 대한 세 가지 거래에서 이익을 기록함으로써, 그 패자는 거의 2 배 우승자로 큰 것을 만회 할 수있다. 이외에도 2009 초에 2011의 시작과 끝에서, 드로에서, 시스템은 10 년주기에 걸쳐 일관성있게 수행. 이 시스템은 이익을 실행시키는 짧은 손실을 절단의 일반적인 시스템 트레이딩 목표에 간다. 실제로 짧은 이익을 절감하고 손실을 실행 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 뛰어난 장기 결과를 주장하기 어렵다. 나는 그것을 아래로 18 세 이상이었다 위치를 유지하는 것을 계속하는 경우 시스템에 부착 할 수있는 용기를 가지고 한 것이 확실하지 않다. 손절매 부품이 시스템의 가장 큰 음의 추가 개선을위한 아이디어는 위치를 설정하고 그것을 똑바로 제로 (또는 매도 포지션에 대한 무한 손실)로 이동 시청의 가능성에 포트폴리오를 노출하는 것입니다. 동시에 그런 충돌 모든 위치의 위험이 거의 제로이지만 파멸의 비 - 제로 위험이 무섭다. 어떤 의미 복귀 시스템에 대한 가장 일반적인 노크는 결국 날려 버릴 때, 그것은 추한 될 수 있다는 것입니다. 이 위험 노출을 제한하는 한 가지 방법은 거래 규칙 정지 손실 요소를 추가하는 것이다. 더 자세한 백 테스팅 당신이 사용하는 정지 최선의 유형을 결정하기 위해 정보를 제공 할 수 있습니다. 당신은 많은 우승 위치가, 드로을 가지고 얼마나 깊은 사람들, 드로가 될 수있는 방법을 분석 할 것입니다. 이 정보를 사용하면 다른 위험 허용 오차에 ATR 중지 또는 베이지안 중지 실험 그들이 전체 포트폴리오의 수익률에 영향을 미치는 방법 backtest 수 있습니다. 여러 시스템을 파멸의 위험은 여러 시스템 전략의 일부로서 거래하는 것입니다 절감이 시스템이 제공하는 일관된 수익률에 투자하는 흥미로운 방법을 무역. 이 시스템을 거래하면 충분한 자본을 제공, 그것은 당신의 무역 자본의 전부를 위탁 할 필요가 의미하는 것은 아니다. 이것은 당신에게 다양성의 더 큰 수준을 제공 할뿐만 아니라, 이익 잠재력을 제한 할 것이다. 소개는 복귀 거래를 의미하고 4 가장 큰 도전은 복귀 거래는 종종 모든, 더 많거나 적은 거래 스타일의 동일한 유형을 설명 반대 경향 또는 반전 거래라고 의미. 평균 복귀 상인은 평균 (평균) 평균 복귀 상인 지속 추세를 보이는 가격에서 상당히 멀리 이동 한 가격을 찾습니다. 대부분의 사람들이 유행을 다음과 같은 접근 방식을 선호하지만, 나는 일반적인 경향 거래의 사고 방식과 편안한 느낌 결코 나는 매우 초기에 평균 회귀 거래보고 시작했다. 이 거래 스타일이 절대 초보자에 적합하지 않기 때문에 말할 필요도없이, 나는 그것 때문에 상인에 포즈 정서적, 심리적 문제로 처음에 몇 번 불에있어. 다음 기사에서는, 우리는 간과 한 측면이 있으며 평균 복귀 상인이 취급하는 도전 무슨 뜻 복귀 거래를 살펴 걸릴. 복귀 위에서 말했듯이 간략한 소개를 거래 평균, 평균 복귀 상인은 가격이 대폭 평균 (또는 평균)에서 멀리 가격을 이동 기회를 찾고있다. 통상적으로, 평균 가격은 이동 평균을 이용하여 차트를 적용하여 계산된다. 예를 들어, 아래의 차트는 EUR / USD 일일 차트를 보여 주며 50 기간 이동 평균 부드럽게. 당신이 볼 수 있듯이, 가격은 자주 멀리 푸른 이동 평균에서 끌어 후 바로 다시에 스냅합니다. 이 사실이 너무 좋은 경우입니다. 물론, 완벽한 거래와 그 뒷 궁리 - 차트 만 이야기의 절반을 말한다. 아래의 스크린 샷은 같은 이동 평균과 같은 EUR / USD 일일 기간을 보여줍니다. 하지만이 시간, 나는 모든 방법을 이동 평균 못했습니다 모든 주가 하락을 표시했다. 우리가 자세히 살펴 d는 경우 가격이 복귀를 시도하지만 실패했을 때 그리고, 물론, 더 많은 시간이있을 것입니다. 따라서, 복귀 거래는 그냥 이동 평균에 거래 이상이며 매우 엄격한 항목 관리, 위험 관리 방법 및 복수 거래 등 이상 거래 상황을 피하기 위해 감정적으로 안정 문자를 필요 의미한다. 다음으로 평균 복귀 거래의 4 주 도전, 우리는 먼저 눈에 보이는 것보다 더 열심히 복귀 거래를 의미 할 가장 일반적으로 간과 측면에서 살펴. 일이 아주 명백한 보이지만 당신이 평균을 결정하려면 어떻게 대부분의 상인들이 무역에 이동 평균의 자신의 선택이 갖는 의미에 대해 생각하지 않았다. s는 위에서 EUR / USD 차트에서 또 다른 살펴 보자. 빨간색으로 100 평활 이동 평균 (SMA)을 파란색에서 50 SMA :이 시간 우리는 두 개의 서로 다른 이동 평균을 적용했다. 사소한 차이는 보이지만, 평균 복귀 공급자에 대한 정확한 이동 평균을 선택하는 것이 가장 중요한 결정들 중 하나이며, 또한 매우 개인적인 개별 하나이다있다. (100 SMA) 가격 멀리 이동 평균보다 빠르고 자주에서 가져올 수 있습니다 빠른 이동 평균 (50 SMA) 느리게 이동 평균 : 다음은 이동 평균의 두 가지 유형의 주요 차이점이다. 가격은 종종 느린 이동 평균에서 멀리 잡아 당기지 않고 시간이 더 오래 걸립니다. 일반적으로 더 많은 거래 기회를 제공합니다. 적은 거래 기회를 제공합니다. 가격 단시간에 위로 빨리 이동 평균을 교환 할 수있다. 복귀는 항상 쉽게 이동 평균에 도달하지 않을 수 있습니다. 거래는 거리가 짧고 작은 보상 할 수 있습니다 : 강한 추세 단계 후 위험 비 높을 수 : 보상 위험 비율. 더 많은 거래를 작은 거래. 적은 거래, 그러나 더 나은 보상 : 당신이 볼 수 있듯이 위험 비는이 판단하지 않고 그것은 당신의 거래에 대한 이동 평균을 선택에 올 때 더 옳고 그름이 없다. 대신, 이동 평균의 선택이 당신의 거래 스타일에 영향을 광범위했다는 사실을 강조하고자하며 개인 환경 설정 및 문자 스타일에 따라 만들 수있다. 이 경우에 가격이 반대하지 않지만, 이동 평균 가격으로 잡는다 두 번째 가장 간과하고 저평가 된 측면은 때때로 반전이 매우 느리게 일어나는 것입니다 그리고 그 사이에, 이동 평균 이동 가까운 가격으로, 따라서, 보상을 감소시킨다 : 무역의 비율. 아래의 스크린 샷은 점을 보여줍니다. 먼저 눈에, 이 전략은 마법처럼 작동하며 가격은 항상 이동 평균으로 돌아 오는 평균 회귀처럼 보이지만, 때때로, 이동 평균 빠르게 가격으로 잡는다 초기 보상을 줄일 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다 : 위험 비율 및 거래 전략 결과적으로 기대. 상인은 자신이 변경되지 않은 그의 초기 테이크 이익 순서를 나뭇잎 여부를 결정하는 또는 그가 이동 평균과 함께 그의 테이크 이익을 이동합니다. 그들은 가격이 그들보다 훨씬 더 추세를 계속 할 수 있다는 사실을 과소 평가하기 때문에상의와 하의는 무역 및 아마추어 상인에 할 수있는 매우 위험한 일이 될 수 있습니다 따기 떨어지는 칼을 잡는 대 3 평균 복귀, 특히, 종종 거래 행위에 관여 생각하다. - 오래 지속되는 강한 추세의 기간 동안 거래 복귀는 종종 예방 조치를 취하지 않고 상당한지는 줄무늬로 이어질 수 있음을 의미. 아래의 스크린 샷은 현재 EUR / USD 일일 차트를 보여 주며 결국 이동 평균 다시 만날 약 300 거래일 가격했다. 다음 포인트는 기간 동안 상당한 손실을 피하기 위해 매우 중요하다 : 복귀 거래 시장을 예측하는 전환에 대해 복귀 무역이 아닌 평균을 의미한다. 클리어 신호가 부여 된 후와, 이전의 흐름의 반대 방향으로 거래를 입력. 평균 복귀 상인 따라서 다가오는 기차의 앞에 서있는 것이 아니라 기차가 stillstand에 와서는 다른 방법을려고하고 있다는 단서를 제공 할 때까지 기다리는로서, 소정의 수준에서 보류중인 주문 기다리고되지 않습니다. 4 정서적 안정성이 거래의 모든 종류의 사실이지만 징계, 그것은 평균 복귀 상인 특히 중요합니다. 무역 신호가 발생할 때까지 매우 오래 걸릴 수 있으며, 매우 자주 당신은 모든 항목 기준을 볼 수 없습니다, 하지만 여전히 가격이 다시 이동 평균에 간다. 말과하지에 점프 무역을 쫓아 노력에서 멀리 체재하는 것은 매우 중요합니다. 다른 시간, 모든 기준은 줄, 하지만 가격은 여전히 당신에 대하여가는 유지합니다. 당신의 손실을 절단 및 패자에 추가하지 않으면 종종 복귀 상인 의미가 반전이 연체이라고 생각하기 때문에하는 일이다. 팁 : 발진기는 같은 확률로, 자주 평균 복귀 상인에 대한 잘못된 의미를 제공한다. 과매 가격이 종종 그냥 아주 강한 추세가 아닌 연체 반전 신호 반면, 과매 수와 과매도 상황은 종종 카운터 트렌드 거래를 입력 할 이유로 사용된다. 이러한 모든 점은 복잡성과 평균 회귀 거래에 대한 도전을 강조 표시하고이 스타일이 여전히 거래의 정신적 측면으로 어려움을 겪고 아마추어 상인 또는 상인 적합되지 않는 이유가 분명해진다. 그러나 모든 상인은 전략 다음과 같은 추세 편안 거래는 당신이 완벽하게 맞지를 찾기 위해 자신을 감사 것이 중요하다 생각합니다. 위험 고지 거래 선물은, 외환, CFD의 및 주식은 손실의 위험을 포함한다. 이러한 거래는 당신을 위해 적합한 지 신중하게 고려하시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 본 웹 사이트의 기사 및 컨텐츠는 엔터테인먼트 용으로 만 제공됩니다 및 투자 권고 또는 조언을 구성하지 않습니다. 전체 이용 이미지 제공 : Tradeciety 다운로드 및 Fotolia에서 통해 얻은 이미지와 이미지 라이센스를 사용했다. 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